こんにちは
今回はMACD取引の検証をしてみました。
MACDはトレンドの転換ポイントや極値を見れるとても便利なインディケーターかと思います。
MACDを使用すればFXは勝てるようになるでしょうか？
MACDとは
じょうきはMT4で使用した際に表示されるMACDになります。
このMACDは基本的には移動平均線のクロスになりますが、MT4ではヒストグラムが表示されています。
MACDのヒストグラムは、MACDラインと同平均ラインとの乖離を、グラフで表しているものです。
ヒストグラムにより視覚的に捉えられます。
MACDの使い方
様々なサイトや本で色々な使い方がされておりますが、今回は自動売買なので以下の点だけでバックテストしています。
買いのサイン
・MACDが0以下、の際シグナルとのクロス
（MACD_2 <= Signal_2 && MACD_1 > Signal_1 && Signal_1 < 0）
・1つ前のバーが0以下であり、現在のバーは0以上の時
（MACD_1 > 0 && MACD_2 < 0）
買いポジションの決済
・売りのサインが出たとき
（MACD_2 >= Signal_2 && MACD_1 < Signal_1）
売りのサイン
・MACDが0以上の際シグナルとのクロス
（MACD_2 >= Signal_2 && MACD_1 < Signal_1 && Signal_1 > 0）
・1つ前のバーが0以上であり、現在のバーは0以下の時
（MACD_1 < 0 && MACD_2 > 0 ）
売りポジションの決済
・買いのサインがでたとき
（MACD_2 <= Signal_2 && MACD_1 > Signal_1 ）
以上でテストしていきます。
詳しいポイントは動画でも解説していますので、時間があればそちらもご覧ください！
MACDのバックテスト結果
ドルエン4時間テスト結果
テスト結果
通貨ペア USDJPY (US Dollar vs Japanise Yen)
期間 4時間足(H4) 2019.01.02 04:00 - 2020.05.22 23:59 (2019.01.01 - 2020.05.25)
モデル 始値のみ (バーの始めにしか動かないEA向け)
初期証拠金 10000.00 スプレッド 2
純益 1314.48 総利益 2719.65 総損失 -1405.17
プロフィットファクタ 1.94 期待利得 17.30
絶対ドローダウン 315.23 最大ドローダウン 439.21 (4.34%) 相対ドローダウン 4.34% (439.21)
総取引数 76 売りポジション(勝率%） 41 (39.02%) 買いポジション(勝率%） 35 (51.43%)
勝率(%) 34 (44.74%) 負率 (%) 42 (55.26%)
最大 勝トレード 535.59 敗トレード -93.93
平均 勝トレード 79.99 敗トレード -33.46
最大 連勝(金額) 3 (33.34) 連敗(金額) 5 (-162.32)
最大 連勝(トレード数) 535.59 (1) 連敗(トレード数) -162.32 (5)
平均 連勝 1 連敗 2
期間 4時間足(H4) 2019.01.02 04:00 - 2020.05.22 23:59 (2019.01.01 - 2020.05.25)
モデル 始値のみ (バーの始めにしか動かないEA向け)
初期証拠金 10000.00 スプレッド 2
純益 1314.48 総利益 2719.65 総損失 -1405.17
プロフィットファクタ 1.94 期待利得 17.30
絶対ドローダウン 315.23 最大ドローダウン 439.21 (4.34%) 相対ドローダウン 4.34% (439.21)
総取引数 76 売りポジション(勝率%） 41 (39.02%) 買いポジション(勝率%） 35 (51.43%)
勝率(%) 34 (44.74%) 負率 (%) 42 (55.26%)
最大 勝トレード 535.59 敗トレード -93.93
平均 勝トレード 79.99 敗トレード -33.46
最大 連勝(金額) 3 (33.34) 連敗(金額) 5 (-162.32)
最大 連勝(トレード数) 535.59 (1) 連敗(トレード数) -162.32 (5)
平均 連勝 1 連敗 2
ユロドル4時間テスト結果
テスト結果
通貨ペア EURUSD (Euro vs US Dollar)
期間 4時間足(H4) 2019.01.02 08:00 - 2020.05.22 23:59 (2019.01.01 - 2020.05.25)
モデル 始値のみ (バーの始めにしか動かないEA向け)
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 10000.00 スプレッド 2
純益 2297.03 総利益 3621.82 総損失 -1324.79
プロフィットファクタ 2.73 期待利得 31.04
絶対ドローダウン 50.55 最大ドローダウン 325.17 (2.91%) 相対ドローダウン 2.91% (325.17)
総取引数 74 売りポジション(勝率%） 32 (62.50%) 買いポジション(勝率%） 42 (47.62%)
勝率(%) 40 (54.05%) 負率 (%) 34 (45.95%)
最大 勝トレード 577.87 敗トレード -81.50
平均 勝トレード 90.55 敗トレード -38.96
最大 連勝(金額) 5 (244.23) 連敗(金額) 7 (-282.82)
最大 連勝(トレード数) 819.56 (3) 連敗(トレード数) -282.82 (7)
平均 連勝 2 連敗 2
期間 4時間足(H4) 2019.01.02 08:00 - 2020.05.22 23:59 (2019.01.01 - 2020.05.25)
モデル 始値のみ (バーの始めにしか動かないEA向け)
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 10000.00 スプレッド 2
純益 2297.03 総利益 3621.82 総損失 -1324.79
プロフィットファクタ 2.73 期待利得 31.04
絶対ドローダウン 50.55 最大ドローダウン 325.17 (2.91%) 相対ドローダウン 2.91% (325.17)
総取引数 74 売りポジション(勝率%） 32 (62.50%) 買いポジション(勝率%） 42 (47.62%)
勝率(%) 40 (54.05%) 負率 (%) 34 (45.95%)
最大 勝トレード 577.87 敗トレード -81.50
平均 勝トレード 90.55 敗トレード -38.96
最大 連勝(金額) 5 (244.23) 連敗(金額) 7 (-282.82)
最大 連勝(トレード数) 819.56 (3) 連敗(トレード数) -282.82 (7)
平均 連勝 2 連敗 2
MACDの取引動画
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