システムトレード

一目均衡表は勝てるインディケーターなのか?基準線と転換線 クロスの勝率は? 

こんにちは

今回は一目均衡表を使用して勝てる手法があるのか考えます。
作成者は日本人で細川悟一氏が(一目山人)が私設の研究所を設立して開発したインディケーターです。

一目均衡表とはとても有名で売買する際には使用している方も多くいます。
5つの要素からなるインディケーターでパッと見ると難しそうな印象を受けます。

このように5つの要素から成り立っているんですね!
ではこれのトレード手法を考えていきます

基本的なトレード方法から

基準線と転換線

買いシグナル 基準線 < 転換線 買いのゴールデンクロス
売りシグナル 基準線 > 転換性 売りのデットクロス

基準線の向き

基準線は上昇している → 上昇トレンド
基準線は下降している → 下降トレンド
基準線は横ばい → 方向性なし

遅行スパン

遅行スパンが価格を下から上に → 買いシグナル
遅行スパンが価格を上から下に → 売りシグナル

先行スパン1 > 先行スパン2 → 買い有利(雲は支持線となる)
先行スパン1 < 先行スパン2 → 売り有利 (雲は抵抗線となる)

トレード手法をテストする

上に書いたように一目均衡表には様々な見方があり、人によってエントリーのタイミングは違うと思います。
では基本的な基準線と転換線のクロスで勝率などを調べていきたいと思います。

通貨ペア USDJPY
期間 1時間足(H1) 2014.01.01 – 2016.12.31
スプレット 5ポイント

基準線と転換線のクロス ↓↓

 

勝率39.62%
平均損益 45:28

となりました!

単純なクロスにしてはなかなかのパフォーマンスに思えます。
もちろん期間や時間足、パラメーターで大きく変わりますが、いいシステムが出来る感じがします。
次は時間足を変更してテストします。

通貨ペア USDJPY
期間 日足(D1) 2014.01.01 – 2016.12.31
スプレット 5ポイント

日足では右肩下がりのグラフになってしまいました。

このことから、一目均衡表のクロスは1時間足のほうが良さそうですので、

1時間足でフィルターを追加してテストしていきたいと思います。

フィルターの追加

追加するフィルターはどのようなものがいいでしょうか?

一目均衡表といえば雲!という訳で、↓↓のフィルターを追加します。

先行スパン1、先行スパン2 共に価格の下 → 買いゴールデンクロスのみエントリー
先行スパン1、先行スパン2 共に価格の上 → 売りデットクロスのみエントリー

結果↓↓

なんとパフォーマンスがすべて上がっています!

勝率 39.62% → 43.24% ドローダウン 12.07% → 5.56% 平均損益 45:-28 → 54:-29

そして連敗は12回から8回までに抑えられています。
ここまで成績が上がるとは思いませんでしたが、

価格が雲の上で、ゴールデンクロス発生で買い、価格が雲の下で、デットクロス発生で売り
これはかなり使えそうな予感がします。

なんだか他の条件を追加しなくてもこれでいけそうな気がするので、

このシステムにストップロスの追加と複利計算にしていこうと思います。

ストップロス 50 リスク 2% 結果は↓↓

かなり安定して使えそうなシステムになっていますね!

もしかして聖杯を作ってしまったのか?
そんな簡単は訳ないですね笑

この他にも異なる期間やフォワードテストなどもしないと実践には使用できません。
このシステムは次回以降にさらに精錬させてみたいと思います!

では

コタロウ

 

 

 

 

 

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