システムトレード

続 MACDを使用したシステムトレード 検証 

MACD EA 検証

前回まで作成してあるシステムを実践まで使えるか検証していきます。

MACDのドテン売買の勝率は? MACDを使用したトレードを検証します。

ここまで以前は作成してありましたので、続きをテストしていきます。

前回の検証期間は10年とちょっと長過ぎる気がしたので、

今回はもうちょっと短くしてテストしたあと、違う期間で再度検証していきます。

検証時間足  1時間足 USD/JPY

MACD 数値 短期EMA「12」、長期EMA「26」、MACDシグナル「9」

検証期間 2010.01.01 – 2015.12.31

ではここから始めていきます。

前回の結果ではほとんどMACDの優位性は確認できませんでした。

ではどのような手段で成績が上がるか考えてみたいと思います。

1.エントリー・利食いポイントを変える

2.フィルターを追加する

3.トレイリングストップやストップロスを設定する

4.通貨を変える

5.他のインディケーターを組み合わせる

こんな感じですかね

エントリーポイントや利食いポイントを変更すると迷路に迷い込みそうですので、

フィルターを追加してテストしてきます。

フィルター

ではどのようなフィルターが有効でしょうか

私がよく組み合わせるのは、日足を使用したフィルターで

トレンドになるべく逆らわないように組み込んでいきます。

というわけで↓↓

このようにフィルターを決めてテストします。

日足で赤の線(シグナル線)が上昇していれば買い注文、下がっていれば売り注文

というフィルターです。

それを以前作成してあるEAに組み込みました、結果は↓↓

このようになりました。

 

ブレイクイーブンを組み込む

うーん・・微妙かな~

勝率、平均損益ともになんだかなー(⦿_⦿)

とりあえず連敗が目立ちますので、そこを改善します。

事前に決めたポイント数含み益が出た場合、ストップロスをエントリーした価格に自動で動かすシステムを組みます。

ブレイクイーブンポイントは10ポイントとします。

結果↓↓

連敗を改善しようとブレイクイーブンを組み込んだら、様々な数値が変化しました!

勝率、平均損益、連敗・連勝がほぼ50:50と、逆に面白いシステムになりましたw

これは複利投資ではなく、倍々で投資するマーチンゲールのような投資方法なら面白いかもしれません。

が、ここではマーチンなどロット数を勝敗によって変更するのはかなりの手間になるので、

時間があるときに気が向いたら検証していきたいと思います。

ではここからストップロスを置き、複利計算にしていきます。

ストップロスの値は 5~100 まで最適化して検証します。

最適化の結果、ストップは30ポイントが一番良い結果でした。

ブレイクイーブンを置いていますので、先程の成績とは目立って変動はありません。

ここまでそれなりに時間を掛けてテストしてきましたが、駄作で終わっていますw

テストしながら記事を書き込んでますのでなかなか思うような結果にはならないですね・・

ブレイクイーブンも面白いのですが、特に目立った特徴が無かったので外して

今度はトレイリングストップを置いて検証します。

こちらは トレイリングの数値と発動までの数値を 0 ~ 100 まで最適化した結果です。

一番プロフィットファクタが高い数値は トレイリングストップが10でした。

ではトレイリングストップを10とし、リスク2%で運用した際のストップロス数値を最適化します。

結果は先程のストップと同じ30になりました。結果は↓↓

最初よりはましになった感はありますが、正直使おうとは思えない結果となっています。

まとめ

残念ですが、今回のテストでは実践で使えるレベルのEAは出来ませんでした。

MACDは他のインディケーターを組み合わせて使用する方がいい結果となるかもしれません。

もちろん、私が決めたエントリーポイントや利食いポイント、フィルターなどが違えば

良いシステムが出来る可能性は大きくあります。

新たなMACDの手法を思いつきましたら検証したいと思います。

駄作ですみませんでした(´・ω・`)

コタロウ

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