システムトレード

続 移動平均線3本を使ったシステムトレード 実践編

こんにちは

前回作成した「移動平均線3本」のシステムを実際の取引まで導入できるかテストしていきます。

【移動平均線を3本使ったシステムトレードをテストしてみました。驚きの好成績!?】

以前はここまで作成しておりましたので、その続きです。

1. 検証期間を伸ばしてテストする

前回は2016年のテストだけでしたので、今回は 2012.01.02 – 2016.12.30  でテストします。

引き続き ストップ 50 リスク2% で検証します。

その結果は↓↓

こんな感じになりました。

増えるには増えておりますが、5年でこの結果は微妙ですね。

一番気になるところは42%ものドローダウンがあるところです。

42%のドローダウンがあるなら利益はもっと欲しいですね!

平均利益と平均損失の割合はちょうど 2:1 位になっていますのでまずまず。

勝率は34%なのでもうちょっと高くしたいです。

改善点 1.ドローダウンを低くする 2.勝率を上げる

これを目標にテストしていきたいと思います。

トレイリングストップを設定してみる

では最適化を使ってトレイリングストップを使用した場合のトレードテストをします。

トレイリングストップ 数値 0 ~ 100

トレイリングストップ発動まで数値 0 ~ 100

結果は↓↓

最適化の結果 トレイリングストップ 55 発動までの数値 75

これが一番良い結果となりました!

さて、成績が上がったのは 平均利益:平均損失だけでしたね

どうやらトレイリングストップだけでは良いシステムにはならなそうです。

やはり移動平均の期間やストップなど、数字を最適化すれば結果はよくなりますが、

変数を多用するとカーブフィッティングになりやすいですので、それ以外でも考えます。

フィルターを追加する

取引条件にフィルターを付けてテストします。

トレイリングストップは外しておきます。

このシステムは損小利大を狙っておりますので、基本はトレンド型です。

ですのでトレンドに沿ったフィルターが良いかと思います。

日足の3本の移動平均線が 黄色 > 青 > 赤 のときだけ買い

逆のときだけ売りというフィルターを考えました。

こんな日足の状態なら買いですね

その結果は↓↓

これでドローダウンがかなり下がりましたね!

しかしまだまだ安定しているとはいえません。

やはりだましが多い感じがしますので、より長い時間足にしてテストします。

取引時間足を変える

一時間足のテスト結果です↓↓

勝率が上がっています!!

これで実装にはかなり近づきましたねヾ(⌒▽⌒)ゞ

当初の目的である、「ドローダウンを下げる」「勝率を上げる」この2点を改善する事が出来ました!

ではここで改めて最適化によるスムージングをおこないたいと思います。

最適化する数値は ストップロス トレイリングストップ トレイリングストップ発動まで数値

この3点を最適化していきたいと思います。

結果↓↓

こちらはプロフィットファクタが高い順に並べています。

テスト結果からストップは大きく取り、トレイリングストップは20~35までが良さそうですね。

一番成績が良かった数値からテストします。

どうでしょうか?

右肩上がりの綺麗なグラフになっていますねヾ(⌒(ノ’ω’)ノわーい

これで実装まであと一歩です!

最後に許容できる1回あたりのリスクを最適化していきたいと思います。

現実的に考えて、投資なら1回のリスクは 1%~5% までが許容範囲だと思いますが、

短時間で大金を掴むためリスクは絶対に必要です。

ですのでテストでは1%から50%までとします。

結果は↓↓

やはりリスクはとればとるほど利益も大きくなります!

仮にこのシステムでリスクを50%とっていたら、5年間で原資が170倍になっている結果となりました!

わずか数年で億万長者の仲間入りですね☆

もちろんオススメしませんが笑

テスト結果

リスク5%で運用した場合↓↓

リスク50%で運用した場合↓↓

いかがでしたでしょうか?

参考になれば幸いです。

テストの結果ではプラスになっておりますが、為替市場はなにがあるか分かりません。

ですのでこのロジックでもマイナスになる可能性は十分あります。

あくまで投資は自己責任で!!

それではまたなにか思いついたらテストしていきたいと思います☆

コタロウ

 

 

 

 

 

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