システムトレード

移動平均線のクロスで取引した場合の勝率は?

こんにちは

サラリーマントレーダーのコタロウです。

FXをしている方はほどんど知っている移動平均線
今回は移動平均線を使用したシステムを考えてみたいと思います。

もっともポピュラーな方法は長期線と短期線のクロスでの売買でしょうか
まずはそちらでバックテストをしたいと思います。

通貨ペア ドルエン
使用チャート 1時間
移動平均の期間 短期 10 長期 20
テスト期間 2017/01/01~2017/06/31 まで

ストップもリミットも設定しないで、とりあえずテストします。

結果は↓↓

 

というわけで勝率は38%ほどになりました。

今回のテストではバーが確定してからのEAになりますので、始値のみでテストしております。
さて、この結果では移動平均線のクロス売買を続けていくと負けでしまいますね!

ではどうしたら勝つロジックになるのでしょうか?

1.1回のトレードあたりの平均利益を上げる
2.勝率をもっと上げる

それくらいしか思いつきませんねー

勝率38%で、平均損失が-28ポイントなら
平均利益は48ポイントないとほとんど破産します。

ですので、移動平均線のクロス戦略でいくには
その他のフィルターが必要になります。

考えられる事項は

1.移動平均の期間を変更する。
2.ストップロスや利食い、トレイリングストップなどの設定
3.エントリーする時間や曜日を限定する
4.その他インディケーターを組み合わせる

この位ですかね

テストの結果が41.75ポイントの平均利益ですので
7ポイントくらい簡単にあげられそうですが、これがなかなかうまくいきません。

平均利益を上げると勝率が下がり、勝率を上げると平均利益が下がります。
MT4には最適化なる便利なシステムがあり、

期間の変数をどれが一番の数字なのかをバックテストすることができます。

移動平均線の変数最適化↓↓

 

こんな感じですぐに最適化できます。
一番成績が良かった期間で再度テストすると

 

このように負けるシステムから勝てるシステムに変わりました。

変数を最適化しても勝率は50%に届きませんでしたね
ですが変数を最適化するとカーブフィッテングと呼ばれる、過剰最適化になりやすく、

実際にはそんなに簡単にいきません。
それではこのシステムにストップロスの設定と複利で運用するように変更してテストします。

 

ストップロスと複利運用の%も最適化してバックテストした結果

わずか半年間で約8倍となりました。

実際にこんな結果になるなら簡単なんですが、これは完全に過剰最適化ですね!
その他条件を組み合わせると半年で1000倍とか簡単に増えます。

バックテストでいくら増やしても意味はないですけどね!
次回は移動平均で勝てる組み合わせを考えたいと思いますバイバイ(ヾ(´・ω・`)

コタロウ

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