システムトレード

移動平均線を3本使ったシステムトレードをテストしてみました。驚きの好成績!?

こんにちは

今回は移動平均線を使用しているシステムを考えたいと思います。

移動平均の使い方はとても様々で、

使い方次第ではかなりの応用性があります。

2つの移動平均クロスが有名ですが、今回は3つ使用したシステムを作ります。

赤 期間:20 青 期間:10 黄 期間:5

通貨ペア ドル円 使用時間足 30分足

とりあえずこの環境でテストしていきます。

ではエントリー条件を考えます。
2本なら簡単ですが3本あるとやはり迷いますね・・

一番短い期間を使用するとだましが多く発生しますので、
エントリーは青と赤のクロス、利食いは黄色と青のクロスとします。

買いシグナル → 赤 < 青
買い利食い → 青 > 黄色
売りシグナル → 赤 > 青
売り利食い → 青 < 黄色

こんな感じでテストします。

結果

このような結果となりました。

ほとんどランダムエントリーや2本のクロスと変わらない結果となっています。
この結果ですと、数字をいじくってもダメそうですので、利食い方法を変更します。

買いシグナル → 赤 < 青
買い利食い → 赤 > 黄色
売りシグナル → 赤 > 青
売り利食い → 赤 < 黄色

ではこれでテストします。

おお!

利食いを若干遅らせた結果、勝率も1回あたりの利益も上がっております!
トレード回数も少なくなり、先程よりは安定したシステムとなっていますね

では検証期間を変更してみます。

初回 201701/01~2017/06/30
今回 2016/01/01~2016/12/31

このような結果になりました。

あれ?これは右肩上がりの安定しているシステムなんではないでしょうか?
もう少し改良すれば実践でも使用できる感じですねォオ~!!(゚Д゚ノ)ノ

では、さらにストップロスの設定と複利運用に切り替えます。

ストップロス 50
1回あたりのリスク 2%

とりあえず上記の条件を追加してみます。

複利にすれば増えることはわかっておりましたが、まさか1年で1.7倍になるとはビックリです!
移動平均の期間やストップロスなども適当に決めておりますので

さらに精錬させればかなり使える投資方法かもしれませんね( ,,・ิω・ิ,, )
もちろん実装には他の期間でのバックテストなども必要になります。

投資は自己責任ですのであくまで参考ということでお願いします。
ではまた何か思いついたら実験したいと思います☆

コタロウ

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