リスク管理について

FXや仮想通貨にも使えるリスク管理の計算方法

適切な損切りや利食いの水準を選ぶことは
FXで勝つ事で重要な要素であることは誰しも分かっていると思います。

ですが、リスク管理がしっかりと出来ているトレーダーは少ない気がします。

ロット数の管理

FXトレーダーが破産する近道は過大なレバレッジをかけること
ネットや書籍などでは資金管理が一番重要、どの情報にも書かれています。

具体的には1回あたりのトレードにつき
最大損失を限定させることでリスク管理が出来ます。

自分の資金口座に見合ったロットで1回あたりのトレードをすることで
早々に口座が破綻する事を回避できます。

よくいわれているのは、1トレードで口座の最大損失を2~3%に抑えることが重要。
ですので、当たり前ですが口座の資金によりロット数は変化させます。

では具体的にどのような計算方法かは、
・リスクを何%にするか
・損切り価格を決める
この2点を決めることから始めます。

損切り価格は固定ピップ数やテクニカルストップで変化すると思いますが、
とりあえず50ピップス固定で、最大損失リスクを2%とします。

口座資金が100万円とした場合、

1,000,000(口座資金)× 0.02(最大損失2%)=20,000(最大損失)

これで最大損失の金額が分かりました。

では次に1ロット売買したときの1ピップスあたりの利益を求めます。

10万通貨(標準口座)や1万通貨(ミニ口座)で変わりますが、とりあえずここでは
標準口座の場合1ピップスあたり1000円、ミニ講座で100円とします。

では次にロット数を計算して行きます。

ロット数 = (20,000(最大損失)÷ 50(ストップ数))÷ 1000(1万通貨口座)or 100(ミニ口座)

1万通貨口座の場合はロット数0.4、ミニ口座ではロット数4となりました。
これで100万円の口座でストップを50ピップスとした場合、リスク2%の適切なロット数が求められました。

移動平均線などのテクニカルインディケーターの値をストップロスに使用したい場合は
そのテクニカルが示している数字と現在価格との差を整数にすれば求められます。

例 買いの場合

移動平均線 MA = 113.20
Ask = 114.40

ストップロス = (114.400(Ask)- 113.200(MA))× 100 (小数点数により変化)

ストップロス = 120 

マネーマネジメント

正しいマネーマネジメントでは投資額の全資産に対する割合は常に一定でなければならない。

リスクをあまりとりたくない場合は最大損失を1~2%とし、
リスクを受け入れられる場合は~5%が目安かと

それ以上のリスクは口座が破綻する可能性が一気に高くなります。

もちろん使用している時間枠やトレーディングのシステムで変わります。
先程の計算方法ではストップロスのピップスを近い位置に置いた場合はロット数が上昇し、
逆にストップロスを大きく取った場合にはロット数は減少します。

ということはストップ幅を近い位置に置き、利食い水準を離れた位置に置いた場合
利益は最大化します。

この方法はFXだけでなく、仮想通貨や先物投資などにも使えるマネジメント方法だと思います。

システムトレードでは上記の計算をあらかじめコードに書き込んでいれば自動でロット数を求められます。
私は基本的に上記の計算方法でシステムを作成しています。

もちろんその他にも様々な投資方法はあります。
カジノでは有名なマーチンゲールやハーフマーチンゲール
複利投資の効率を最大にするオプティマルfなど

掛け方は人によって様々です。

私も少額資金から始めているため、現在はリスク志向を取っていますが、
資金が多くなってきたら低リスクで投資したいと考えています。

皆様の参考になれば幸いです!

では

コタロウ

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