システムトレード

伝説的な投資家集団「タートルズ」手法をFXで通用するか検証してみました。

こんにちは

リチャード・デニスとウィリアム・エックハートが、優秀なトレーダーは育成できるか?

と議論になり、そこから投資塾を開き、数々の成功者を輩出している伝説的な投資家集団がタートルズです。

1983年~頃の話ですので、今では結構昔になりますね

当時は秘密にされていたエントリーの手法は今ではネットや書籍などで普通に知る事が出来ます。
そのエントリールールはとてもシンプル?です。

タートルズ手法

エントリールールその1
買い・過去20日の高値更新 
売り・過去20日の安値で売り
 
エントリールールその2   
買い・過去55日の高値更新
売り・過去55日の安値更新

決済ルールその1
買い決済・過去10日の安値更新
売り決済・過去10の高値更新

決済ルールその2
買い決済・過去20日の安値更新
売り決済・過去20日の高値更新

資産管理法
1トレードリスクは口座資産の2%

ロスカットライン
ATR×2 ※ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)はボラティリティを計るもので、過去何日分かの高値-安値を平均化したものです。

ポジションの追加
最初のポジションが利益が出ている状態で、
ATRが半分上がる、もしくは下がるごとに3回までポジションを追加する。
※追撃する際、前の利益が出ているポジションはブレイクイーブン状態にしておく。

フィルター
前回のトレードが勝ちだった場合、1回見送る

これがタートルズが大儲けした手法らしいです。

まだこれは勝てるのか?

さっそくこの手法をMT4で検証してみます

タートルズ 検証結果 

全然勝っていませんね・・

本当にこれがタートルズの手法なのか?

相場が悪いのでしょうか・・

とりあえず書いたコードを見直していきます。

分かっていましたが画像で見ると待機注文多過ぎ!

検証は日足で行っております。

バックテストを見返すとエントリーが多過ぎて何が何だかわからない状況になってしまっています。

コードの書き方が悪いのか?

しかしこれをコードにするのは結構めんどくさかったです

iHighest・iLowest関数を使い過去20or55日の最高・最低値に待機注文。
追加は20or55日の最高・最低値を基準に(3日間のiATR()/2)ごとに3回
この時、条件に合致しているすべての注文は一括で行い、1日ごとに注文を見直す。
待機注文の取り消しはポジションを保有していない状態でのみ。
エントリールールの20日と55日は切り離し、別でテストする。
決済ルールの条件が整ったとき、すべてのポジションと待機注文を決済・取り消しとする。
ロスカットラインは3日間のiATR()×2、これをもとにポジションサイズの計算をする。
1トレードのリスクは口座の2%なので1日あたりトータルリスクは8%になる
追加にiATR()/2を使っている為、ブレイクイーブンにもiATR()/2を使う。
今回はフィルターを付けていない

この通りには動いているのでコードは合っているはず・・

あ!

ブレイクイーブン付けるの忘れてた

と、いうわけでブレイクイーブンのコードを追加して再度検証

やっぱり微妙な結果となって終わっています。

まとめ

今回はタートルズ流の方法では利益が出なそうな結果となりました。

しかし、違う通貨や時間軸、先物市場・株式・仮想通貨などでは通用するかもしれません。
こればっかりは検証して、実際に運用してみない事には答えはでません。

そもそも、私の解釈やコードの書き違いなどもあるかもしれませんので、
判断は自己責任でお願いします。

私はこれ以上この手法を改良するつもりは今の所ないですけど。
そもそも昔のエントリー方法が現在でも通用する方がおかしい?ので、

それに現代の方が面白そうな方法がたくさんあります。
時間があったらそっちを作ってみたいですね!

では

コタロウ

追伸 この記事書くのにテスト含め、めっちゃ時間掛かって目が痛い

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