システムトレード

伝説的な投資家集団「タートルズ」手法をFXで通用するか検証してみました。

こんにちは

リチャード・デニスとウィリアム・エックハートが、優秀なトレーダーは育成できるか?

と議論になり、そこから投資塾を開き、数々の成功者を輩出している伝説的な投資家集団がタートルズです。

1983年~頃の話ですので、今では結構昔になりますね

当時は秘密にされていたエントリーの手法は今ではネットや書籍などで普通に知る事が出来ます。
そのエントリールールはとてもシンプル?です。

タートルズ手法

エントリールールその1
買い・過去20日の高値更新 
売り・過去20日の安値で売り
 
エントリールールその2   
買い・過去55日の高値更新
売り・過去55日の安値更新

決済ルールその1
買い決済・過去10日の安値更新
売り決済・過去10の高値更新

決済ルールその2
買い決済・過去20日の安値更新
売り決済・過去20日の高値更新

資産管理法
1トレードリスクは口座資産の2%

ロスカットライン
ATR×2 ※ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)はボラティリティを計るもので、過去何日分かの高値-安値を平均化したものです。

ポジションの追加
最初のポジションが利益が出ている状態で、
ATRが半分上がる、もしくは下がるごとに3回までポジションを追加する。
※追撃する際、前の利益が出ているポジションはブレイクイーブン状態にしておく。

フィルター
前回のトレードが勝ちだった場合、1回見送る

これがタートルズが大儲けした手法らしいです。

まだこれは勝てるのか?

さっそくこの手法をMT4で検証してみます

タートルズ 検証結果 

全然勝っていませんね・・

本当にこれがタートルズの手法なのか?

相場が悪いのでしょうか・・

とりあえず書いたコードを見直していきます。

分かっていましたが画像で見ると待機注文多過ぎ!

検証は日足で行っております。

バックテストを見返すとエントリーが多過ぎて何が何だかわからない状況になってしまっています。

コードの書き方が悪いのか?

しかしこれをコードにするのは結構めんどくさかったです

iHighest・iLowest関数を使い過去20or55日の最高・最低値に待機注文。
追加は20or55日の最高・最低値を基準に(3日間のiATR()/2)ごとに3回
この時、条件に合致しているすべての注文は一括で行い、1日ごとに注文を見直す。
待機注文の取り消しはポジションを保有していない状態でのみ。
エントリールールの20日と55日は切り離し、別でテストする。
決済ルールの条件が整ったとき、すべてのポジションと待機注文を決済・取り消しとする。
ロスカットラインは3日間のiATR()×2、これをもとにポジションサイズの計算をする。
1トレードのリスクは口座の2%なので1日あたりトータルリスクは8%になる
追加にiATR()/2を使っている為、ブレイクイーブンにもiATR()/2を使う。
今回はフィルターを付けていない

この通りには動いているのでコードは合っているはず・・

あ!

ブレイクイーブン付けるの忘れてた

と、いうわけでブレイクイーブンのコードを追加して再度検証

やっぱり微妙な結果となって終わっています。

まとめ

今回はタートルズ流の方法では利益が出なそうな結果となりました。

しかし、違う通貨や時間軸、先物市場・株式・仮想通貨などでは通用するかもしれません。
こればっかりは検証して、実際に運用してみない事には答えはでません。

そもそも、私の解釈やコードの書き違いなどもあるかもしれませんので、
判断は自己責任でお願いします。

私はこれ以上この手法を改良するつもりは今の所ないですけど。
そもそも昔のエントリー方法が現在でも通用する方がおかしい?ので、

それに現代の方が面白そうな方法がたくさんあります。
時間があったらそっちを作ってみたいですね!

では

コタロウ

追伸 この記事書くのにテスト含め、めっちゃ時間掛かって目が痛い

ピックアップ記事

  1. ご無沙汰しております。FXってどうすれば勝てるの?
  2. 仮想通貨の自動売買(システムトレード)MT4で運用までの道のり
  3. 移動平均線3本クロス 備忘録
  4. MT4で仮想通貨の自動売買運用までの道のり 業者選び
  5. バイナリーオプション勝ってる人存在しない説

関連記事

  1. システムトレード

    久しぶりのブログ更新・・まだ諦めずに自動売買を続けています。

    こんにちは約2ヶ月ぶりのブログ更新です。かなりブログを…

  2. システムトレード

    続 MACDを使用したシステムトレード 検証 

    MACD EA 検証前回まで作成してあるシステムを実践まで使えるか…

  3. システムトレード

    デモ口座でフォワードテスト中 多数通過で通用するEA

    こんにちはここ最近ずっと開発していたシステムをテストしておりま…

  4. システムトレード

    一目均衡表は勝てるインディケーターなのか?基準線と転換線 クロスの勝率は? 

    こんにちは今回は一目均衡表を使用して勝てる手法があるのか考えま…

  5. システムトレード

    MetaTrader 4(MT4)は時代遅れ?これからはMetaTrader 5(MT5)なのか

    こんにちは私が現在使用しているソフトはMetaTrader4と…

  6. システムトレード

    やっとまともに動きそうな施策EAが完成しました。

    こんにちは久しぶりのブログ更新となりますが、EAを諦めた訳では…

カテゴリー

2020年4月
« 7月    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

最近のコメント

    1. 取引記録

      XMで自動売買記録 8日目 給料=入金
    2. システムトレード

      1年で資金を何倍にもする方法 為替・FX
    3. 取引記録

      FX自動売買記録 36日目 トレード条件書き換え
    4. 取引記録

      XMで自動売買記録 6日目 (稼働日から)
    5. EA備忘録

      移動平均線3本クロス 備忘録
    PAGE TOP