こんにちは
リチャード・デニスとウィリアム・エックハートが、優秀なトレーダーは育成できるか？
と議論になり、そこから投資塾を開き、数々の成功者を輩出している伝説的な投資家集団がタートルズです。
1983年～頃の話ですので、今では結構昔になりますね
当時は秘密にされていたエントリーの手法は今ではネットや書籍などで普通に知る事が出来ます。
そのエントリールールはとてもシンプル？です。
タートルズ手法
エントリールールその1
買い・過去20日の高値更新
売り・過去20日の安値で売り
エントリールールその2
買い・過去55日の高値更新
売り・過去55日の安値更新
決済ルールその1
買い決済・過去10日の安値更新
売り決済・過去10の高値更新
決済ルールその2
買い決済・過去20日の安値更新
売り決済・過去20日の高値更新
資産管理法
１トレードリスクは口座資産の2％
ロスカットライン
ATR×2 ※ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)はボラティリティを計るもので、過去何日分かの高値-安値を平均化したものです。
ポジションの追加
最初のポジションが利益が出ている状態で、
ATRが半分上がる、もしくは下がるごとに3回までポジションを追加する。
※追撃する際、前の利益が出ているポジションはブレイクイーブン状態にしておく。
フィルター
前回のトレードが勝ちだった場合、１回見送る
これがタートルズが大儲けした手法らしいです。
まだこれは勝てるのか？
さっそくこの手法をMT4で検証してみます
タートルズ 検証結果
全然勝っていませんね・・
本当にこれがタートルズの手法なのか？
相場が悪いのでしょうか・・
とりあえず書いたコードを見直していきます。
分かっていましたが画像で見ると待機注文多過ぎ！
検証は日足で行っております。
バックテストを見返すとエントリーが多過ぎて何が何だかわからない状況になってしまっています。
コードの書き方が悪いのか？
しかしこれをコードにするのは結構めんどくさかったです
iHighest・iLowest関数を使い過去20or55日の最高・最低値に待機注文。
追加は20or55日の最高・最低値を基準に（3日間のiATR()/2）ごとに３回
この時、条件に合致しているすべての注文は一括で行い、１日ごとに注文を見直す。
待機注文の取り消しはポジションを保有していない状態でのみ。
エントリールールの20日と55日は切り離し、別でテストする。
決済ルールの条件が整ったとき、すべてのポジションと待機注文を決済・取り消しとする。
ロスカットラインは3日間のiATR()×2、これをもとにポジションサイズの計算をする。
１トレードのリスクは口座の2％なので1日あたりトータルリスクは8％になる
追加にiATR()/2を使っている為、ブレイクイーブンにもiATR()/2を使う。
今回はフィルターを付けていない
この通りには動いているのでコードは合っているはず・・
あ！
ブレイクイーブン付けるの忘れてた
と、いうわけでブレイクイーブンのコードを追加して再度検証
やっぱり微妙な結果となって終わっています。
まとめ
今回はタートルズ流の方法では利益が出なそうな結果となりました。
しかし、違う通貨や時間軸、先物市場・株式・仮想通貨などでは通用するかもしれません。
こればっかりは検証して、実際に運用してみない事には答えはでません。
そもそも、私の解釈やコードの書き違いなどもあるかもしれませんので、
判断は自己責任でお願いします。
私はこれ以上この手法を改良するつもりは今の所ないですけど。
そもそも昔のエントリー方法が現在でも通用する方がおかしい？ので、
それに現代の方が面白そうな方法がたくさんあります。
時間があったらそっちを作ってみたいですね！
では
コタロウ
追伸 この記事書くのにテスト含め、めっちゃ時間掛かって目が痛い
