システムトレード

MACDのドテン売買の勝率は? MACDを使用したトレードを検証します。

MACDシステムトレード検証

こんにちは

今回はMACDを使用したトレードを検証したいと思います。

MACDはとてもメジャーなオシレーター系インディケーターですね!

これです↑↑

MT4の初期設定ではこのように表示されます。
さて、MACDでどのように取引しましょう・・

というわけで考えました↓↓

買いエントリー  白 < 赤 から 白 > 赤
売りエントリー  白 > 赤 から 白 < 赤
検証時間足  1時間足 USD/JPY

MACD 数値 短期EMA「12」、長期EMA「26」、MACDシグナル「9」
数値はデフォルトで適当です。

検証期間 2007.08.01 – 2017.08.10

このようにドテンのシステムでテストします。
ストップや利食いなどは設定していません。

果たして結果はどうなるでしょう?

結果↓↓

このようになりました。

見事に右肩下がりの負けるシステムですね!
勝率が低く、平均利益と損失も2:1以下になっています。
単純なドテン売買だとまったくダメですね。

MACDのドテン売買の勝率は35%くらいですよ!

MACDだけで取引しているかたは気を付けてください。
もちろん時間軸や数値、フィルターの有り無しで結果は大きく変わります。

MACDで勝てるシステムは果たして作れるでしょうか?
では検証していきたいと思います。

時間軸を変更する

さきほどは1時間足での検証でしたので、それより長い時間にして検証します。

日足のMACDドテン売買結果↓↓

あんまり変化は無いですね
ドローダウンが下がりましたが、相変わらず負けるシステムです。

日足のバックテスト以外も検証しましたが、
4時間足以外ほとんど同じ結果となりました。

このことから、MACDのドテン売買だけでは勝つのは難しいと思えます。

トレイリングストップを置いたり、数値の最適化を行えばましになると思いますが、
元々負けるシステムに追加したところで、良いシステムとは思えません。

もう少し地力を上げられたら追加して行きたいですね

エントリー方法を変えてみる

このままですと全然使えないのでエントリー方法を変更します。

このように↓↓変更しました

さて、これではどうなるでしょうか?

とその前に、先程の検証ではスプレットを固定するのを忘れていました・・・
ですので、先程のまでのテストはスプレットが変動しています・・

結果は↓↓

どうでしょう?

ドローダウンが大きく下がっているのが見られます。
先程よりは可能性があるグラフになっていますね!

後はこのシステムにフィルターを加えさらに製錬されたシステムにすれば
実践で使えるシステムが出来るかもしれません。

次回は実践まで使えるものが出来るか検証していきたいと思います。

それではまた(人ω・*)

コタロウ

 

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